Descrição:
Conteúdo da Trilha:
01 – Factor Investing
Módulo 01 – Introdução ao Factor Investing
Módulo 02 – Precificação de Ativos (CAPM)
Módulo 03 – Precificação de Ativos (Beta)
Módulo 04 – Precificação de Ativos (Anomalias)
Módulo 05 – Precificação de Ativos (Fama-French)
Módulo 06 – Os processos de Formação de fatores
Módulo 07 – Formação de Portfólios
Módulo 08 – Fatores de Risco
Módulo 09 – Fator Qualidade
Módulo 10 – Fator Tamanho e Volatilidade
Módulo 11 – Modelos de Portfólios Multi-Fatores
Módulo 12 – Modelo de Fatores TradersClub
Módulo 13 – Trading Ideas
Módulo 14 – Por que os Fatores funcionam
Módulo 15 – Levantamento de Dados usando o Excel
Módulo 16 – Avaliando os Dados usando o R Studio
Módulo 17 – Montando o Portfólio
Módulo 18 – Bônus
Materiais
02 – VBA Expert – O VBA para o Mercado Financeiro
Módulo 01 – Introdução ao Curso
Módulo 02 – Primeiros Passos VBA
Módulo 03 – Interagindo com a Planilha
Módulo 04 – Estrutura Loop (While)
Módulo 05 – Estrutura IF no VBA
Módulo 06 – Lógica AND e OR mp VBA
Módulo 07 – Rotinas com Parâmetros
Módulo 08 – Function
Módulo 09 – Exercícios Base
Módulo 10 – Boas Práticas
Módulo 11 – Técnicas de VBA – Parte 01
Módulo 12 – Construindo as Primeiras Ferramentas
Módulo 13 – Gravação de Macro
Módulo 14 – Técnicas de VBA – Parte 02
Módulo 15 – Ferramentas Mercado Financeiro
Módulo 16 – Técnicas de Interação
Módulo 17 – Técnicas de Exportação
Módulo 18 – Exemplos de Ferramentas
Módulo 19 – Pivot Table
Materiais
03 – Excel Expert para o Mercado Financeiro
Módulo 01 – Introdução
Módulo 02 – Formatação
Módulo 03 – Ferramentas Excel
Módulo 04 – Principais Funções Excel
Módulo 05 – Gráficos Pivot Table
Módulo 06 – Matemática Financeira
Módulo 07 – Extra
Material
04 – Risk Expert
Módulo 01 – Introdução
Módulo 02 – Tipos de Risco
Módulo 03 – Séries de Retornos, Volatilidade e Distribuição de Retornos
Módulo 04 – Máximo Drawdown
Módulo 05 – Índice Beta
Módulo 06 – Fatos Estilizados e Volatilidade EWMA
Módulo 07 – Value at Risk (VaR)
Módulo 08 – Tópicos Avançados de Value at Risk (VaR)
Módulo 09 – Portfólio
Materiais
05 – Python para Investidores
Módulo 01 – Introdução à Linguagem Python
Módulo 02 – Probabilidade e Estatística
Módulo 03 – Manipulção e Análise de Dados
Módulo 04 – Coleta de Dados de Ações
Módulo 05 – Alocação de Portfólio
Módulo 06 – Índice de Sharpe
Módulo 07 – Otimização de Portfólio
Módulo 08 – CAPM
Módulo 09 – Análise Fundamentalista
Módulo 10 – Análise Técnica
Módulo 11 – CDI vs BVSP
Dados
06 – Portfólio Expert – Risco e Alocação de Portfólio
Módulo 01 – Introdução
Módulo 02 – Net e Gross Exposure
Módulo 03 – Exemplos de Quebras e Risco Ativo
Módulo 04 – Matemática Portfólio
Módulo 05 – Caso de POrtfólio com N Ativos
Módulo 06 – Beta do Portfólio – Risco Sistêmico
Módulo 07 – Risco e Retorno – Portfólio com 2 Ativos
Módulo 08 – Otimização de Portfólio – Markovitz
Módulo 09 – Conclusão
Materiais
07 – Quant Expert – Estratégias Quantitativas
Módulo 01 – Introdução
Módulo 02 – Estratégias Quantitativas – Introdução
Módulo 03 – Dados, Fatores e Estratégias
Módulo 04 – Aprendendo a calcular os Resultados do Backtest
Módulo 05 – Aprendendo a calcular os Resultados do Backtest Modelo Portfólio
Módulo 06 – Modelos de Trade e Tendência
Módulo 07 – Modelos de Reversão a Média
Módulo 08 – Factor Models – Modelos de Fatores
Módulo 09 – Erros Comuns em Backtest
Módulo 10 – Conclusão
Materiais
